Download the PHP package metaseller/tinkoff-robot-buyer without Composer

tinkoff-robot-ETF-buyer-php

Проект сделан для демонстрации базовых возможностей работы с Tinkoff Invest Api 2 (https://www.tinkoff.ru/invest/open-api/) через PHP ради фана, а также для участия в конкурсе Tinkoff Invest Robot Сontest (https://meetup.tinkoff.ru/event/tinkoff-invest-robot-contest/, https://t.me/tinkoff_invest_robot_contest)

Введение

Вторая версия API Tinkoff Invest в настоящее время позиционируется как gRPC-интерфейс для взаимодействия с торговой платформой Тинькофф Инвестиции.

В настоящее доступны официальные SDK для популярных языков программирования, таких как python (https://github.com/Tinkoff/invest-python), java (https://github.com/Tinkoff/invest-api-java-sdk), csharp (https://github.com/Tinkoff/invest-api-csharp-sdk).

Я решил для простоты работы сделать небольшое неофициальный SDK для PHP7 (https://github.com/metaseller/tinkoff-invest-api-v2-php) и обертку вокруг него для популярного фреймворка Yii 2 Framework (https://github.com/metaseller/tinkoff-invest-api-v2-yii2).

Предполагается дальнейшая доработка функционала SDK путем реализации провайдеров данных аналогичных реализованному провайдеру InstrumentsProvider (https://github.com/metaseller/tinkoff-invest-api-v2-php/blob/main/src/providers/InstrumentsProvider.php). Буду очень рад, если найдутся контрибьютеры, которые подключатся к процессу :)

Вообще первой мыслью было снизить порог входа и облегчить жизнь для PHP программистов. PHP - это не лучший выбор для разработки торговых систем, но многие (возможно) захотят использовать функционал Tinkoff Invest Api 2 в своих продуктах/сайтах, разрабатываемых на PHP.

SDK выполнены в виде библиотек и доступны для очень простой установки через composer.

Для Tinkoff Invest Robot Сontest было решено на базе этого SDK создать простенький проект на Yii2 Framework.

Проект работает как консольное приложение на Yii2 Framework и преследует следующие цели:

1) Продемонстрировать возможность использования SDK, снизить порог входа и облегчить жизнь для PHP программистов использующих Tinkoff Invest Api 2. 2) Продемонстрировать простейший базовый функционал работы с Tinkoff Invest Api 2(как подключиться к API, как запросить данные об аккаунте и идентификаторы портфелей, как получить информацию о составе портфеля, как вывести историю пополнения портфеля, как подписаться на стрим свечей) 3) Реализовать логику простейшего торгового робота-покупателя ETF, конфигурируемого через файл конфига, работающего как консольное приложение, вызываемое по cron.

Логика работы стратегии робота-покупателя

Реализованный робот НЕ является роботом-скальпером, который зарабатывает копеечку на разнице между покупкой и продажей. Он робот, который покупает ETF (при минорной переделке также любые другие инструменты, но это в качестве домашнего задания)! :)

Одна из популярных инвестиционных стратегий - это регулярно покупать и держать то, во что веришь. Регулярно - это значит и на росте и падении, не пытаясь поймать дно или тренд. Равномерность все нивелирует. И чем равномернее набор позиции - тем лучше! Наш робот доведет эту мысль до абсолюта :)

Для примера реализации робот будет регулярно покупать указанный в конфиге ETF, используя вольную реализацию алгоритма Trailing Buy (перефразированный Traling Stop), постоянно готовясь к набору позиции и покупая или на росте, или на отскоке на определенную дельту от локального минимума.

Выбрана простая идея для реализации простой стратегии (легкое понимание, низкий порог входа), не требующей даже подключения СУБД. Робот также не использует стримы, ему достаточно регулярного выполнения по cron.

Как работает робот:

Для начала, робот конфигурируется через файл ./config/tinkoff-buy-strategy.php следующими параметрами:

Робот покупает ETF #TMOS (https://www.tinkoff.ru/invest/etfs/TMOS/) регулярно по следующей логике:

1) Есть число "накопленное количество лотов к покупке". В начале каждого торгового для оно равно 0. Затем каждые 10 минут (INCREMENT_PERIOD) с начала (и только в ходе) торгов к этому значению добавляется +1 лот (INCREMENT_VALUE). Это делается отдельной консольной командой, вызываемое по cron. 2) Одновременно с инкрементом запоминается в кэш значение "последняя цена" (лучший ASK по стакану). Как только "накопленное количество лотов к покупке" стало больше или равно значения BUY_LOTS_BOTTOM_LIMIT "последняя цена" перестает меняться в этом скрипте. 3) Параллельно каждую 1 минуту (BUY_CHECK_PERIOD) отдельной консольной командой вызывается скрипт, который, в случае, если "накопленное количество лотов к покупке" >= BUY_LOTS_BOTTOM_LIMIT сравнивает "последнюю цену" с текущим лучшим ASK по стакану. Если лучший ASK меньше, чем "последняя цена" (цена падает), то запомненное значение "последняя цена" обновляется на меньшее значение (следует за падением цены, становится "Traling price"), и бот ожидает дальнейшего движения цены. 4) Как только лучший ASK в стакане стал больше либо равен значения "Trailing price" на BUY_TRAILING_PERCENTAGE процентов (цена отскочила вверх или просто растет), происходит выставление лимитной заявки на покупку "накопленного количество лотов к покупке" по цене равное лучшему ASK в стакане. А число "накопленного количество лотов к покупке" устанавливается в ноль. Факт успешности исполнения заявки НЕ отслеживается.
5) За небольшое количество времени до конца торгов (значение захардкожено в коде), если текущее "накопленное количество лотов к покупке" > BUY_LOTS_BOTTOM_LIMIT / 2, то форсировано выставляется лимитная заявка на покупку "накопленного количество лотов к покупке" по цене "лучший ASK в стакане". То есть "накопленное количество лотов к покупке" не переносится на следующий день.

Вот такая незамысловатая стратегия регулярной покупки. Лимитная заявка на "Лучший ASK в стакане" и "небольшие" тестовые объемы практически всегда гарантируют выполнение заявки на покупку.

Пункты 1-2 обрабатываются действием actionIncrementEtfTrailing (https://github.com/metaseller/tinkoff-robot-buyer/blob/main/commands/TinkoffInvestController.php#L175) консольного контролера Yii2 TinkoffInvestController.

Пункты 3-5 обрабатываются действием actionBuyEtfTrailing (https://github.com/metaseller/tinkoff-robot-buyer/blob/main/commands/TinkoffInvestController.php#L268) консольного контролера Yii2 TinkoffInvestController.

Для реализации выбран популярный фреймворк Yii2. Все действия робота, вызовы фоновых заданий по cron, ошибки API запросов логируются в стандартной для Yii папке (./runtime/logs) в соответствующем лог-таргет файле, а также выводятся в stdout.

У робота нет UI, вы можете следить за ходом работы своего робота через соответствующий лог файл (например открыв его командой tail -f tinkoff_invest_strategy.log) или переопределить логику обработчика ошибок и самостоятельно добавить туда отправку нотификации о событиях или неполадках себе через email/telegram или как-то иначе.

Наличие денег для выставления заявки роботом не контролируется. Робот играется сейчас на аккаунте, где выключена маржинальная торговля (с ней робот НЕ тестировался), и если средств для выставления заявки не хватает, то робот логирует соответствующее сообщение об ошибке выставления заявки и покупка просто не происходит.

Технические требования к запуску проекта

Проект сейчас запущен на хостинге VPS Timeweb (НЕ РЕКЛАМА!). Чтобы поиграться самому вам потребуется следующее:

Для начала работы нам потребуется:

• PHP 7.4 или новее (я делал и тестировал на php 7.4 / Ubuntu 18.04.5)
• PECL, Composer версии 2+.

Как установить и настроить composer, если его нет: https://getcomposer.org/doc/00-intro.md#installation-linux-unix-macos Лучше делать 'глобальную установку'.

Проект использует зависимость от проектов (https://github.com/metaseller/tinkoff-invest-api-v2-yii2, https://github.com/metaseller/tinkoff-invest-api-v2-php).

СПРАВКА: Моя неофициальная SDK-шка tinkoff-invest-api-v2-php содержит уже сгенерированные из proto файлов модели. Просто для информации, если вы захотите собрать проект из proto-файлов с официального репозитория (https://github.com/Tinkoff/investAPI/), то вам понадобиться

1) Установить protoc 2) Собрать плагин grpc_php_plugin (см https://grpc.io/docs/languages/php/basics/#setup) 3) Вызвать что-нибудь типа:

подставив нужные вам директории (для запуска проекта этого НЕ требуется).

Далее нам понадобится расширение grps.so для PHP (https://cloud.google.com/php/grpc).

а после не забываем в php.ini добавить (лучше в оба, в обычный и cli)

А если вам необходимо логгировать исполнение, то можно также добавить в php.ini

Само собой не забыть

Я в качестве сервиса кеша использовал у себя Redis, которые настроил доступным с вот таким конфигом:

Если Вам лень возиться с Redis, вы можете в конфигах проекта (см https://github.com/metaseller/tinkoff-robot-buyer/blob/main/config/console.php#L46, https://github.com/metaseller/tinkoff-robot-buyer/blob/main/config/web.php#L51) заменить сервис кеша на yii\caching\FileCache (https://www.yiiframework.com/doc/api/2.0/yii-caching-filecache), не забыв выпилить из конфига Redis (https://github.com/metaseller/tinkoff-robot-buyer/blob/main/config/web.php#L40).

PS: Ну и в целом, рано или поздно придется ознакомиться с документацией по GRPC:

1) Quick start with PHP -> https://grpc.io/docs/languages/php/quickstart/ 2) Basic tutorials -> https://grpc.io/docs/languages/php/basics/

PSS: Вот здесь вы можете видеть общий список используемых для запуска проекта зависимостей: https://packagist.org/packages/metaseller/tinkoff-robot-buyer

Пошаговая установка и запуск проекта

1) Будем устанавливать используя composer.

На подготовленном сервере переходим в нужную нам папку, например

и выполняем команду:

в папку contest.metaseller.local будет скачан/установлен проект и подтянуты автоматически все зависимости.

Заходим в эту папку

и выполняем команду

если не выполняется делаем

и запускаем. Эта команда инициализирует окружение (выбираем 0 - dev)

Затем на всякий случай проверяем/выставляем права на папку logs:

Далее заходим в директорию config и настраиваем свое окружение:

(кого пугает vim - используйте nano :)) Прописываем ваш токен (secret_key) и идентификатор портфеля/аккаунта (account_id):

Как получить токен описано вот здесь: https://tinkoff.github.io/investAPI/token/ Если вы не знаете идентификатор аккаунта, то впишите только токен, а затем выполните консольную команду:

и (если все настроено и запущено и токен верен) вы увидите в stdout список идентификаторов ваших портфелей:

Осталось настроить cron, для этого

добавляем в crontab строку

(В качестве менеджера процессов, запускаемых по расписанию используется библиотека https://github.com/omnilight/yii2-scheduling, в проекте она конфигурируется в файле https://github.com/metaseller/tinkoff-robot-buyer/blob/main/config/schedule.php)

Ну и наконец нам осталось сконфигурировать параметры стратегии нашего робота покупателя (плюс не забыть прописать полученный account_id в файле config/credentials.php):

содержимое:

семантика этих управляющих параметров указана выше в разделе 'Логика работы стратегии'.

Кстати, вы имеете возможность изменить appname для ваших запросов (см. https://tinkoff.github.io/investAPI/grpc/#appname):

содержимое:

Демонстрация функционала работы с Tinkoff Invest Api 2

Как я писал во введении - этот проект сделан в, том числе, для демонстрации базовых возможностей работы с API Tinkoff Invest 2 на PHP7. Проект представляет собой консольное приложение и вся основная бизнес логика описана в консольном контроллере https://github.com/metaseller/tinkoff-robot-buyer/blob/main/commands/TinkoffInvestController.php

Помимо функционала робота-покупателя ETF вы можете поиграться со следующими консольными командами:

1) Получение в STDOUT информации о вашем профиле:

Результат:

Команда обслуживается логикой метода TinkoffInvestController::actionUserInfo() (https://github.com/metaseller/tinkoff-robot-buyer/blob/main/commands/TinkoffInvestController.php#L76)

2) Получение в STDOUT списка идентификаторов ваших портфелей:

Результат:

Команда обслуживается логикой метода TinkoffInvestController::actionAccounts() (https://github.com/metaseller/tinkoff-robot-buyer/blob/main/commands/TinkoffInvestController.php#L137)

3) Получение в STDOUT информацию о составе вашего портфеля с указанным идентификатором аккаунта (портфеля):

Команда принимает на вход из командной строки идентификатор аккаунта и обслуживается логикой метода TinkoffInvestController::actionPortfolio(string $account_id) (https://github.com/metaseller/tinkoff-robot-buyer/blob/main/commands/TinkoffInvestController.php#L193)

4) Получение в STDOUT информацию о суммарном пополнении портфеля с разбивкой по периодам (этот функционал я набросал на коленке, когда возникла задача контроля суммы пополнения ИИС по месяцам (в каком месяце сколько закинул на счет) и суммарного пополнения ИИС по годам):

Результат:

Команда принимает на вход из командной строки идентификатор аккаунта и год, начиная с которого мы считаем. Обслуживается логикой метода TinkoffInvestController::actionFunding(string $account_id, int $from_year = 2021) (https://github.com/metaseller/tinkoff-robot-buyer/blob/main/commands/TinkoffInvestController.php#L554)

5) Демонстрация подписки на стрим свечей и вывод информации поступающей со стрима в STDOUT (работает в бесконечном цикле, прерывать по Ctrl-C / Cmd-C):

Команда принимает на вход из командной строки тикер инструмента. Обслуживается логикой метода TinkoffInvestController::actionCandlesStream(string $ticker) (https://github.com/metaseller/tinkoff-robot-buyer/blob/main/commands/TinkoffInvestController.php#L554)

PS: Обратите также внимание, что кучка простых примеров есть и в моем SDK Tinkoff Invest 2 для PHP, вы можете, используя composer, подключить к своему проекту на PHP библиотеку https://github.com/metaseller/tinkoff-invest-api-v2-php и поиграться с примерами https://github.com/metaseller/tinkoff-invest-api-v2-php/tree/main/examples без необходимости использовать Yii2 Framework.

Полезные ссылки

1) Данный демо-проект: https://github.com/metaseller/tinkoff-robot-buyer (https://packagist.org/packages/metaseller/tinkoff-robot-buyer) 2) Неофициальный SDK Tinkoff Invest Api v2 для PHP: https://github.com/metaseller/tinkoff-invest-api-v2-php (https://packagist.org/packages/metaseller/tinkoff-invest-api-v2-php) 3) Обертка для Yii2 вокруг неофициального SDK Tinkoff Invest Api v2 для PHP: https://github.com/metaseller/tinkoff-invest-api-v2-yii2 (https://packagist.org/packages/metaseller/tinkoff-invest-api-v2-yii2) 4) Документация Tinkoff Invest Api для разработчиков доступна по ссылке: https://tinkoff.github.io/investAPI/ 5) Коммьюнити разработчиков в Telegram: https://t.me/joinchat/VaW05CDzcSdsPULM 6) Коммьюнити разработчиков по алгоритмической торговле: https://t.me/tradinggroupTinkoff 7) Коммьюнити по Tinkoff Invest Robot Contest: https://t.me/tinkoff_invest_robot_contest